毛寿龙:不确定的秩序维度经济

选择字号:   本文共阅读 2247 次 更新时间:2017-05-02 14:22

进入专题: 不确定性   秩序维度   弗兰克·奈特  

毛寿龙 (进入专栏)  


弗兰克·奈特(Frank Hyneman Knight,1885-1972),是美国著名的经济学家,芝加哥经济学派创始人。弗里德曼、斯蒂格勒、布坎南等诺贝尔经济学奖获得者,都是他的学生。他被认为是20世纪最有影响力的经济学家之一,因为他研究了不确定性。最近,浙江大学出版社出版了《弗兰克·奈特文集·卷一:经济学的真理》一书的中文版,阅读了这本书,同时也看了看过去看过的著作,尤其是《风险、不确定与利润》,深有体会。

奈特的经济学研究的是不确定,但他的经历却非常确定,基本上是学者的生涯,但期间也有两个坎坷,这两个不确定的坎坷,可以说给他的经济学生涯有了点不确定性,甚至让他成为多个方面的著名学者和多学科的教授。1885年11月7日,奈特出生在美国伊利诺伊州的一个农场,农业需要劳动力,他爸把这个儿子当劳动力使,看起来他要成为终身农民,他高中就因此被耽误了。这是他第一个坎坷。不过他还是设法去念了个小小的大学,1911年在田纳西州的米利根学院获学士学位,1913年在田纳西大学获硕士学位,毕业后奈特进入康奈尔大学学习哲学,一年后开始学习经济学。1916年,奈特从康奈尔大学获得博士学位,当时已经31岁了。他的博士论文5年后以《风险、不确定性和利润》为名出书,该书奠定了奈特经济学的不确定基本理论。毕业后,奈特在康奈尔大学任教一年,然后在芝加哥大学任教两年,接着因为没有得到终身教职而移居艾奥瓦,并在艾奥瓦大学晋升为教授。这是他的第二个坎坷。不过,离开芝加哥大学之后八年他就成了全国著名的经济学家,哲学家。1927年,著名经济学家奈特选择回到芝加哥大学,在这里,他由于多个学科的杰出贡献,而被多个学科聘为教授,而不仅仅是经济学家。他在芝加哥大学一直工作到退休。1972年4月15日去世,享年87岁。这说明,在原始秩序意义上,他还是芝加哥大学的学者,他也因此被称为芝加哥学派的创始人。

奈特虽然没有在有生之年获得诺贝尔经济学奖,但一生有很多荣誉。1930年获得美国著名的古根海姆奖,1950年推选为美国经济学会会长,1957年获弗朗西斯·沃尔克奖(Francis Volcker Medal),该奖为美国经济学会的最高奖,5年评一次,在诺贝尔经济学奖设立之前是最重要的经济学奖。奈特著作等身,一直在写作,一直到去世前,还在写论文,写书,一本书最终没有完稿,一个论文去世前写完,到次年发表。他的主要著作有:《风险、不确定性和利润》(1921)、《经济组织》(1933)、《竞争的伦理学及其他文论》(1935)、《自由与改革:经济学与社会哲学论文集》(1947)、《论经济学的历史与方法》(1956)、《认知力与社会行动》(1960)和《企业家精神:处理不确定性》(1967)等。这些书中《风险、不确定性和利润》一书,中文亚马逊上可以找到四个中译版本。浙江大学出版社出版了《弗兰克·奈特文集·卷一:经济学的真理》,是最新出版的一本,卷二也正在组织翻译,即将出版。这些著作,有很多已经超出了经济学,涉及到认识论、伦理学、道德哲学等哲学的话题,因此奈特也被认为是著名的哲学家,但是在经济学圈子里,大家更关心他对经济学的贡献,尤其是他对不确定的探讨,更让世人瞩目。这使得我们可以认为,奈特经济学的核心,实际上就是不确定的经济学,而奈特作为经济学家,其实就是一个不确定的经济学家。



因为奈特经济学的核心思想是利润来源于不确定性,他认为,完备竞争、完备信息、充分理性、充分的市场,不产生利润。但不完备竞争、对不确定无法认知、无法达到充分理性、需要组织企业来对付不确定性,于是就产生了利润。

奈特认为:“自从我关注经济学以来,令我特别感兴趣的是经济学理论的含义、必要的假设条件,以及理论条件与现实条件之间的不一致性。”这一点有点像他的同事科斯教授。所以,他的第一本著作《风险、不确定性和利润》从理论条件下竞争与实际条件下竞争的不一致性出发,从对完全竞争与不完全竞争的分析入手,引入不确定性概念,区分风险与不确定性,揭示了理论上的完全竞争与实际竞争之间的区别,从而揭示了利润的来源,并在此基础上研究和界定了企业和企业家的性质,从而有别于科斯,从企业家的角度,界定了企业。

《风险、不确定性和利润》从收入分配理论中的利润问题出发,认为完全竞争是不存在利润或亏损的,商品的价值与成本完全相等,产品价值被全部分配给各生产要素的所有者,没有剩余。但现实的成本与价值仅仅是“趋于”相等,即只是偶然完全相等。一般情况,一定会存在一个正的或负的“利润”,这样,利润就成为分析完全竞争与现实竞争之间不一致性问题的出发点。

在奈特看来,风险是可度量的不确定性,不确定性是不可度量的风险。利润的存在,是因为存在真正的不确定性,而不是可以度量的风险。风险的特征是概率估计的可靠性,以及因此将它作为一种可保险的成本进行处理的可能性。统计的可靠性来自所遵循的理论规律或稳定的经验规律。对经济理论来说,概率意义在于,只要概率能够用以数字表示,不确定性就可以被排除。与可计算、可度量或可预见的风险不同,不确定性是指人们缺乏对事件的基本知识,对事件可能的结果知之甚少,因此,不能通过现有理论或经验进行预见、进行度量,并进行定量分析。

从认识论上来说,风险是可知其概率分布的不确定,可以根据过去推测未来的可能性;不确定性则意味着人类的无知,因为不确定性表示着人们根本无法预知没有发生过的将来事件,它是全新的、惟一的、过去从来没有出现过的。

奈特的芝加哥大学同事科斯教授认为,企业的性质是对市场交易成本的节约。不过,奈特认为,企业的存在是为了管控风险而获得剩余,也就是说,企业家通过承担不确定获得剩余;工人通过转嫁不确定获得稳定的工资,于是企业家和工人就组成了企业。这就拓展了大家对企业的性质的认识。企业本身就是资产,企业本身就是财富,这可以说是科斯的贡献,也是奈特的贡献。

奈特还研究了保险。保险公司将偶然事件集中到一起,通过规模来管理不确定性,就可以获得利润。在这个意义上,企业扩大规模,也可以处置不确定性问题。当然,规模也未必能够解决不确定问题,专业化决策也是一个选择,可以控制不确定性。所以,专业化,也能够通过提升熟练技能,来应对不确定性,从而获得利润。现在大家都喜欢和合伙制企业做生意,不喜欢独资企业,因为后者会由一个人说了算,容易变化,而三个人的合伙企业,则内部会吵架,就有一定的确定性,其不确定性是可管理的。目前,现在大家都喜欢产业基金,喜欢大资金投入,而不喜欢单独的小资金投入,这说明规模大能够管控不确定性,而小规模很难管控不确定性。这说明,奈特的经济学,虽然处理不确定性,但对不确定的处理,有很多方法。这些方法,决定了企业是走规模,还是走专业化。不过,无论是走规模,还是走专业化,都是为了更好地处理不确定。



笔者喜欢研究秩序维度,喜欢从秩序维度探讨经济学的话题,如果从秩序维度来延伸讨论奈特的不确定经济学,应该也是一个不错的理论探索:

在国家秩序维度里,不确定性通过暴力控制而得以消除,利润因此而消失。当然,一旦利润消失,财富也就不是什么财富了。所以,国家秩序最新换的是客观上没有利润只有租的财富。如黄金,很少有利润,但没有利润的情况下,它也是财富,所以黄金是确定的财富,国家最喜欢控制它。人的劳动力,人的生产力,虽然有很大的不确定性,但一旦用暴力控制住,即使利润消失了,还是基本的财富,或者说基本上还是确定的财富,所以国家秩序也喜欢控制人,尤其是控制劳动力,控制人才。土地,也是确定的财富,虽然它有不确定性,可以有利润,但国家秩序控制了其不确定性,消灭了利润,依然是财富。自然资源,不流动的,不是流动的鱼,也是确定的财富。

国家很容易集中确定的财富,但一旦集中后,其不确定性就消失。黄金、劳动力、土地和资源,在国家秩序里,只有租,不是利润。人口红利,也是租。北朝鲜的劳动力成本低,人口红利,是租。可惜这个租,也被国家控制了。

国家秩序发达的地方,确定的财富就会被集中,而不确定的利润就会消失。穷国喜欢控制黄金、土地和劳动力,富国喜欢让黄金、劳动力、土地和资源释放出来,发挥其不确定性,使其产生利润,其结果是前者的财富往往是后者的一个零头。

在这个意义上,大家都普遍看好的雄安新区,是土地和确定的机会的集中,在这里国家秩序全面渗透,不确定性被国家秩序严格管制,其结果是雄安新区只有租金,没有不确定的利润。在这个意义上,雄安新区因为有大量的租金,显然也会很好地发展,但和珠三角、长三角,乃至深圳特区相比,后者充满的不确定性要比前者多得多。因此,如果雄安新区要有很好的发展,还是需要像南方的经济区那样,要充分培育其不确定性,而要降低国家秩序的确定性。

在政府秩序维度里,不确定性通过强制控制而得以消除。政府是国家控制确定性的实施者。政府还通过强制,控制了很多东西。比如牌照,生产、销售和购买的机会,户籍等。都是确定性的。在这里,也只有租,没有利润。东北的发展,依靠租,而不是依靠利润。而东南沿海的发展,依靠不确定的利润,而没有政府政策的租。山西成也煤炭,败也煤炭,存在“煤炭诅咒”,是因为这里只有租,而没有不确定的利润。

在原始的社会秩序里,没有不确定性,人生下来就一大堆确定性,人的原始的成长过程逐步形成租,如上了北大、清华、人大的大学生。一个女孩子,生在深闺不出门,只能找表哥谈恋爱,皇亲国戚只能先被选择要不要当宫女,现在一个女孩子走向大城市,走向职场,甚至出国留学,进入国际市场,全世界旅游,就有了无数的获得爱情的机会。“离家出走”,离开老家,去遥远的地方打拼,也可能是有新的利润,因为存在大量的不确定性,所以北京人去纽约,上海人去东京,农村人到大城市,都或多或少挣了好多利润。离开一个班的同学,也是不确定的利润,其结果是有的同学很快致富,有的同学依然如故,很快形成贫富差距,表面是谁有出息,谁没有出息,其背后是不确定的利润的多少。所以,原始的社会秩序,也只有租,而没有利润。家庭是先天的租,村落也是租。山西人有煤炭租,浙江只有市场的不确定的利润。所以,原始的社会秩序的性质,决定了一个人有租还是有不确定的利润。离开一个封闭的原始秩序的社会,走向一个个开放的原始秩序的社会,充满着不确定的利润。而一个封闭的原始秩序的社会,不确定的利润很少,有了也很容易消失。不同地区的贫富差异,或者不确定性的差异,往往是原始社会秩序的开放性和封闭性的差异。

扩展社会的秩序,如果是开放社会的秩序,那就是市场社会的秩序,这是一个陌生人的不确定的秩序。从教科书来看,市场都是完备的,符合物理学均衡原理的。但现实的市场,不可能是完备的,如果是完备的,那也是偶然的,局部的。完备的市场,只有租,但没有不确定的利润。奈特意义上的利润,是不确定的利润,实际上来自运气。这相当于战场上的子弹,没有挨子弹挨都是利润或负的利润。这是不可计算,不可度量的。但它是存在的。大量的不确定性,导致了大量的利润机会。所以,扩展的开放的社会秩序,或者扩展的市场秩序,是充满机会的秩序,也是充满利润,创造财富的秩序。在这里,一旦用国家秩序的暴力、政府秩序的强制、原始社会秩序的封闭来控制不确定性,剩下的就会是客观的财富,而不确定产生的利润,就会很快消失。社会也会因此而变得贫困。



在这里,市场秩序的好处是,让风险,让不确定,让确定性,让概率,自然发生。自由的秩序,是运气人人有份的秩序。所以,自由本身就是利润。这可以用奈特的经济学逻辑来得以解释。因为自由会产生更多的利润,自由培养人的责任和能力。它增加了很多不确定性,也因此而增加了利润。这种自由,不仅仅是弗里德曼的消费者或者生产者在有限的选择里的自由,而是多秩序维度的自由:国家秩序要减少暴力的不确定性,这是国家秩序维度的自由。政府秩序要减少不当损害的不确定性,这是政府秩序维度的自由。原始社会秩序要减少情感损害的不确定性,这是原始社会秩序维度的自由。扩展的市场秩序,增加自由的不确定性,这是市场秩序维度的自由。没有暴力,没有损害,没有爱恨情仇的伤害,却有扩展市场的不确定性,这个社会就会充满机会,充满利润。

人的自由,意味着人的不确定性。这在经济学里,尤其是在制度经济学、新古典经济学里,被当作是“策略行为”。实际上,制度经济学、新古典经济学,都是追求确定性的经济学。即使市场秩序中存在大量的不确定性,经济学家也会通过假设把不确定性去掉,然后让现实世界的市场秩序符合其理论模型。奥地利经济学,看人的行动,行动显然不能是确定的,是变化的。这才是符合真实世界的经济学。

管理学(management)是管理不确定的企业家的学问,而工商管理学或者行政学(administration),是管理确定性的官员的学问。把人管死,而不是把人当作活人,当作自由的人,是当代MBA教学和培训的大问题。在这个意义上,彼得·德鲁克的管理学,是有效的管理学,也是管理不确定性,从而能够管理利润的企业家的管理学。

显然,从秩序维度来说,真正的能够创造价值的经济学,是奈特的不确定的经济学,而能够创造更多的利润,促进经济持续稳定增长的,也是不确定的扩展的市场经济秩序。在这里,国家秩序、政府秩序和原始的社会秩序,都应该去适应扩展的充满不确定的市场秩序,让自己变成有限的国家、有限的政府,让原始的社会秩序变成自由的、开放的社会,给市场的不确定的发展提供和平、稳定、开放的秩序维度,给不确定的企业家和个人能够管理更多的不确定性,从而实现真正的自由和繁荣。

在这个意义上,社会安全网虽然提供了很多确定性,却使得人被封固在某个体制之内,而且三分之一的活钱,被封存在社保体系之内,使得人和资金,都失去了不确定性。根据秩序维度的不确定的经济学原理,这是扼杀不确定性的秩序维度,当然,也是扼杀利润的秩序维度。怪不得社会安全网越发达,这个社会就越封闭,国家越强势,政府管制越严格,其结果是不确定性消失了,利润也随之消失,贫困问题也将以此而到来,因为不仅仅财富出现了贫困,利润也出现了贫困,更重要的是,秩序维度的贫困到来了。

说到这里,让我们再次回到奈特的不确定的经济学,我不禁感叹奈特的伟大之处。我们作为常人,实际上都是厌恶风险、厌恶不确定的。在我的生活圈子里,有一个人,大家对他的评价都是不靠谱,说话不算数,虽然大家都认为他是好人,不是坏人,但要有合作,却有很大的难度,很多好朋友提起他,都会叹个气。但是实际上,他身边总是不乏合作者。他也许一步三个主意,三天九个变化,但是如果你删选一下,这些主意里,这些变化里,可能隐藏着很多机会,而恰恰是这些机会,有着很多新的利润,而这些确定的新的利润,总是与其高度开放的原始秩序有内在的关联。

当然,即使存在不确定性,存在新的利润的机会,我们依然需要有承担不确定的能力,依然需要有赚取新的利润的本事。而恰恰是在这一点,出现了失败的企业家和成功的企业家的差异。成功的企业家,更能够管理不确定性,更能够把握新的利润。前一点我们看到了奈特作为经济学家的价值,后者我们可以进一步看到奈特作为企业管理学家的价值。

写于2017年4月22 日



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本文责编:陈冬冬
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