高原:反思二战后新古典经济学理论的重心转移——从一般均衡理论到“新微观理论”

选择字号:   本文共阅读 105 次 更新时间:2022-02-21 00:08:28

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高原  

   【内容提要】 二战之后新古典经济学微观理论研究重心经历了从一般均衡理论到以决策理论、博弈论和机制设计为核心的“新微观理论”的转变。针对这一转变,主流新古典经济学、后凯恩斯主义经济学和经济思想史给出了三种解释,但不足以阐明其背后的方法论含义。本文认为,这一范式变迁意味着主流经济学经历了从“宏大理论”到“小理论”,再到“具有限定经验意涵的模型”的转变,也揭示出“市场主义”背后科学基础的阙如。对这一范式转移的阐释,不仅有助于理解二战后新古典经济学变迁背后的深层逻辑,而且能够为发展一种可以把握新古典传统所无法把握的政治经济实践的新型政治经济学提供启发。

   【关键词】 新古典经济学,一般均衡理论,新微观理论,社会科学方法论,新型政治经济学

  

   一、引言

  

   第二次世界大战之后,以阿罗(Kenneth Arrow)和德布鲁(Gerard Debreu)的代表性工作为标志(Arrow and Debreu, 1954),一般均衡理论成为新古典微观经济理论研究中最重要的主题,并且被视作高度严密和逻辑自洽的经济学智慧高峰。然而,到了20世纪80年代,一般均衡理论在主流经济学界的显学地位开始逐渐让位于新涌现的微观经济理论分支——决策理论、博弈论和机制设计①。时至今日,虽然“一般均衡”这个思想或者理念,仍然是主流经济学建模的核心要旨——集中体现于在构建竞争性市场模型时一般会要求各市场出清,但是那些自称从事“微观理论”(microeconomic theory)研究的经济学家所做的工作,几乎无一例外是落在决策理论、博弈论和机制设计这三大领域之内,而鲜有继续沿着20世纪50年代至70年代的思路进行一般均衡理论研究的学者。

  

   新古典经济学内部为何发生这一理论旨趣的重大转变?已有研究对这一问题,大致有三种不同的回答。第一个回答来自主流经济学内部,认为一般均衡理论的衰落是因为其无法处理信息不对称②,无法将存在信息不对称的环境有效地纳入一般均衡的分析框架之内,从而导致经济学家纷纷转向以博弈论为分析框架;相比一般均衡理论,博弈论可以清晰而自洽地处理信息不对称环境下的决策者交互作用及分析其后果。第二个回答来源于后凯恩斯主义经济学家,认为一般均衡理论的衰落是因为无法处理加总(或总量)问题(aggergation problems)③;转向博弈论这一并不关注微观与宏观经济概念之间的关联,而只抽象地研究人际交互行为的理论,可以很自然地规避掉加总问题这一包袱——虽然原初的加总问题其实并没有得到解决而只是被悬置。第三个回答来自于经济思想史学界,认为决策理论、博弈论和机制设计的兴起,是二战后经济学加速数学化,尤其是全面拥抱和效仿现代数学中布尔巴基学派(school of Burbaki)理念的一个结果。布尔巴基学派呼吁用严格公理化的方式整理整个现代数学知识体系,而以一般均衡理论为代表,二战之后的新古典经济学同样开始全面采取以“定义-命题-证明”的形式化语言重整经济学知识体系。但是到20世纪80年代,一般均衡理论的数学化与公理化的研究潜力基本已经耗尽了,此时布尔巴基主义支配下的经济学知识再生产,迫切需要寻找新的“增长点”,而决策理论、博弈论和机制设计(它们原本就是数学家开辟出的领域),就是当时最适合的那个增长点。

  

   这三个回答无疑都闪烁着真知灼见。但在笔者看来,它们也都遗漏了新古典经济学内部这一理论研究转型的一些重要意涵。首先,一般均衡理论这样力图给予整个经济系统基本的、普遍涵括性的“宏大理论”(grand theory),已经被其自身所包含的缺陷所困扰,直至被证明无法成为最初学者所期望的那种宏大理论,而在很短的时间里丧失了主流经济学理论研究的核心地位。关于这一点,主流经济学和后凯恩斯主义对一般均衡理论衰落原因给出的两种解释,已经充分说明了问题。

  

   一般均衡理论作为一种宏大理论的退潮由此从理论基础上给“市场主义”这种意识形态致命一击。市场主义认为,自发自动,具有本体论色彩的超验“市场”,能够解决大部分经济乃至社会问题。④一般均衡理论围绕模型化市场这一核心制度安排所建立的关于价格形成、要素供给和收入分配的宏大理论,通过严格的数学表述,恰恰给予了市场主义一种科学的外观。一般均衡理论所具有的内在缺陷,则显示这种科学的外观仅仅是一种遮盖物。

  

   第二,在一般均衡理论衰退之后,占领主流经济学理论研究核心的,不再是另一个宏大理论,而是变成“小理论”。这种小理论的关键特征是,它不再谋求对整个经济系统的规律给予普遍解释,而是满足于针对人类决策、人类之间的策略性互动,以及约束人类策略性互动的规则(protocols),建立局域有效但细节充分刻画的“小模型”。决策理论、博弈论和机制设计,正是这种新范式下,以“小模型”为主要表达工具的理论研究的典范——本文将其称为“新微观理论”。前述关于一般均衡衰落的第三种解释——来自经济思想史研究的解释,虽然正确地捕捉到了新微观经济理论的兴起是经济学研究数学化的深化——“新微观理论”在数学应用上确实比一般均衡理论更深,却没有意识到本文所强调的“小模型”对于“宏大理论”的替代这一更深层次,也更重要的转变。

  

   其次,决策理论、博弈论和机制设计这种以小模型而非宏大理论为载体的“新微观理论”,证明了主流经济学已经丧失了对“经济性社会现实”做出实质性概括的能力,而转向在经验事实层面看极为限定的(delimited)研究对象。越是有经验含义,能够对经验事实的实际性质做出良好判断的模型,其适用范围就越窄。在像住院医生与医院的匹配、频谱拍卖这样的“新微观理论”和经验结合最紧密的领域,经济学已经几乎等价于运筹学甚至计算机科学。18世纪到19世纪古典政治经济学家试图给“经济”予以概括,解释国家与经济之间的关系,阐述如何国富国强的理论常识。然而,他们恰恰从经济学理论研究的最核心退缩了。诚然,今天的主流经济学依然有大批学者关注这些问题,但这里我们强调的是,这种关注,已经不再有最核心的前沿理论研究做支撑。新古典经济学这一发展趋势恰恰为倡导一种新政治经济学(Huang, 2021),提供了契机——其既与古典政治经济学具有同样的视野也更有助于把握中国政治经济经验的本质。

   二、范式交替的三种已有解释

  

   在新古典经济学理论发展的过程中,一般均衡理论的衰落和新微观经济理论(以决策理论、博弈论和机制设计为代表)的兴起这一令人瞩目的现象,同时吸引了来自不同阵营和领域的学者的关注。主流经济学理论界、后凯恩斯主义经济学家和经济思想史学家,分别给出了各具特色的解释。

  

   (一)主流经济学的解释:信息不对称的挑战

  

   以法国著名微观经济学家拉丰(Jean-Jacques Laffont)为代表的主流经济学界认为,一般均衡理论衰落的原因在于其无法有效地处理信息不对称问题,而信息不对称环境是如此普遍,以至于经济学家必须采取一个有效的新分析框架,来用于存在信息不对称的环境——这个新的框架就是博弈论。对此,拉丰及其合作者马蒂莫(David Martimort)在他们2002年出版的微观经济理论名著《激励理论》(The Theory of Incentives)里有一段精辟的阐述:

  

   一般均衡理论可以给出强有力的一般性结论,并且可以处理不确定性、时间、外部性等问题,而且,只要合适的竞争性市场可以建立,那么一般均衡理论就可以将“看不见的手”这一论断的有效性拓展到这些市场之上。但是,在70年代初期,阿克尔洛夫(Akerlof, 1970)、斯宾塞(Spence, 1974)和斯蒂格利茨(Stiglitz, 1976)的工作从不同角度表明信息不对称提出了一个很大的挑战。力图扩展阿罗-德布鲁理论使之能够容纳信息不对称的尝试,也是不成功的。因为遭遇的这一问题是如此的严重,以至于一整代的一般均衡理论家很快放弃了一般均衡理论的宏大框架,而转向以最简单的方式考察信息不对称下的交易问题,亦即仅两个交易者之间的交易问题。在某种意义上可以说,理论家们返回到了更基础的设定。他们和另一批受博弈论、组织理论训练的学者一起,建立了关于激励的理论——它包含了我们这里所说的合约理论与机制设计(Laffont and Martimort, 2002:4)。

  

   这里,拉丰所说的信息不对称的巨大挑战,指的是当市场上不同的参与人(尤其是交易的双方)持有不对称的信息时,基于阿罗-德布鲁框架构造的模型,可能不存在均衡解。而如果均衡解不存在,一般均衡模型的基础架构就崩塌了,变成无法给出针对现实问题有效推断的一种无用的建模。鉴于20世纪70年代以来,经济学家日益重视经济生活中无法忽视的信息不对称现象⑤,一种针对此现象无法给出有效模型和模型解的理论框架,自然会被摒弃。从这个角度来看,拉丰的分析不无道理。

  

   但是,果然如拉丰等学者所说,一般均衡理论就决然地和信息不对称水火不容吗?是否可以对一般均衡理论框架加以拓展,从而使其至少可以部分地容纳信息不对称这种现象?其实,在主流经济学内部,自一般均衡理论开始式微的20世纪80年代起,就一直有一小批经济学家,仍在继续进行整合一般均衡理论和信息不对称理论的努力。这其中标志性的研究是美国经济学家杜贝(Pradeep Dubey)、吉纳科普洛斯(John Geanakoplos)和舒比克(Martin Shubik)在1989年和2000年的两篇考尔斯基金会(Cowles Foundation)工作论文(Dubey, Geanakoplos, and Shubik, 1989,2000)和2005年发表于《计量经济学报》(Econometrica)的正式论文(Dubey, Geanakoplos, and Shubik, 2005)。经历漫长的努力,他们设法找到一种能将信息不对称的部分思想引入一般均衡理论的方法——通过将“违约”(default)概念引入阿罗-德布鲁框架。他们指出信息不对称的两种典型现象——逆向选择(adverse selection)和道德风险(moral hazard)⑥,可以被视作纳入违约概念的扩展了的一般均衡理论的特例。他们也证明了他们的模型一般而言是有解的,从而说明,至少在某些情况下,存在包含了某种形态的信息不对称的一般均衡模型的解。在这些研究的启发下,比辛(Alberto Bisin)和戈塔尔迪(Piero Gottardi)在随机和动态的环境中完成了类似的整合(Bisin and Gottardi, 1999)。而日本数理经济学家浦井宪(Ken Urai)及其合作者将上述结果推广到更加一般的生产经济之中(Urai, Yoshimachi, and Shiozawa, 2017)。

      但是,这些自20世纪80年代以来的研究并未引起主流经济学很多回应。过去三十年,新古典经济学界基本上没有把这些研究当做一个重要的主题。这主要是出于两个原因。第一,所有这些试图在一般均衡框架下容纳信息不对称的工作,在处理高度复杂的现实中的信息不对称问题时只取得了有限的成果。如果严守一般均衡框架,(点击此处阅读下一页)

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本文责编:陈冬冬
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文章来源:《开放时代》2022年第1期

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