张五常:经济学要怎样学才对

选择字号:   本文共阅读 833 次 更新时间:2018-06-27 10:31:22

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张五常 (进入专栏)  

  

   各位同学:

   今天要跟你们谈的是怎样学好经济学,把自己当年的经验择其优而舍其劣,也就是我今天认为经济学应该怎样学才对。首先要说的,是如果你跟着我建议的方法学,在 大学考试,或到外地争取什么博士,凶多吉少。我走的是实证经济学的路,着重于理论的实用性,不花巧,写出来的学术文章不一定可以打进今天的国际学报。昔日 可以,今天或多或少有点困难,虽然某些学报编辑记得我这个人,可能给个面子。当年在西方发表的文章,今天还有人记得,但在「格局」与思维上,与今天的是不 同的了。

   不容易解释发生了什么事。我的经济学很传统,从史密斯到李嘉图到米尔到马歇尔到鲁宾 逊夫人到凯恩斯到费沙等,我都读得认真。跟着是森穆逊、阿罗、史德拉、佛利民、艾智仁、赫舒拉发、普纳、高斯等较为近期的,也读得认真。可以说,一九六五 年之前的文献我读得多而透。六五到六九年间,我转攻资料性的读物。一九六九之后,自己不再进图书馆,要什么资料由助手替我找寻。大约一九七二起,我谢绝替 学报评审文章。行内朋友找我研讨,懂得一定奉陪。一九八二回港任职后,通讯没有今天那样方便,交谈是减少了。喜欢魂游四方,不熟知我的人不容易跟我交谈。 像巴赛尔那种愿意跟着我魂游的行内君子不多。

   我认为一个人在求学时要多读他家之作,但当自己 进入了创作时期,要重视的还是自己怎样想。我的经济学底子很传统,比今天的新秀传统得多了。熟读传统,有欣赏的也有不欣赏的。选择自己认为可取的发展下 去,过程中修改了不少认为有不足之处的前贤之见,而好些认为一无是处的,淘汰了。

   这样的发展 不是很有意思吗?夸夸其谈的背后,知道自己沧海一粟,多我一个不多,少我一个也不少。一士谔谔地走自己的路,走了三十年,心领神会,对自己的进度是挺满意 的。但当我偶尔翻阅今天的经济学报,不容易见到自己熟知的传统。术语好些还是以前的,但看不到传统的思维。新秀们放弃了传统,我则认为史密斯的传统怎样也 不要放弃。

   回头说自己的经济学着重于实用性,是指解释力,解释人的行为,解释因为人的行为而 引起的各种现象。我认为解释现象是经济学的唯一用途,没有其它。福利经济学是废物。不是说不应该关注社会福利,而是任何人都可以是「专家」,不需要读过经 济。二百多年来,经济学无法证明,从某甲手上拿了一元,交到某乙的手上,社会福利会改进或改退。

   学 经济可以协助赚钱吗?可以找到一份较好的工作,或减少受骗的机会,但我没有遇到过一位富豪是经济学家。我自己母亲的投资命中率比我高,但她连书也没有读 过,不识字。经济学可以协助政府决策吗?可以解释怎样的政策会有怎样的后果,但如果关心政府会否接受你的建议,不被气死才奇怪。

   解 释是任何人都可以做的,但这里说的是科学解释(scientific explanation)。一门科学往往由一些没有学过的人想出来。我们是后学,学经济是学经济科学了。科学有科学的规格。任何人接受这规格,同意其中的 理论,那么任何人对同一现象的解释,大致上应该相同。物理、化学、生物学都有这样的一般性。这方面,经济学比较麻烦:自称是经济学家的五花八门,懂的不懂 的各持己见,忽略了经济科学的规格。史德拉(G. J. Stigler)曾经对我说:「如果你说自己是个物理学家,听者会回应:『物理学我不懂。』不再说下去。但如果你说自己是个经济学家,听者会回应:『经济 学吗?我不懂,但我认为……』跟着滔滔不绝。」

   其实作为科学,经济在规格上与物理或其它自然 科学没有什么不同。方法是一样的,而其可靠性也没有多大分别。后者很多人不同意,认为经济不是一门精确的科学(not an exact science)。他们认为经济学的推断往往模棱两可,或各各不同,没有像物理学那种精确的解释力。

   为 此我曾经举出一个简单的例子,今天一些美国的教授「盗」而用之,使我高兴。四十年前在美国教学生时,我说:「如果我把一张百元钞票放在有行人的街道上,没 有风吹,也没有警察,我敢打赌,这张钞票会不翼而飞,不见了。有谁敢跟我打赌?一百博一?一万博一?要赌的请站出来。」这就是了。物理学、生物学、心理 学、化学,都无从推断或解释那张百元钞票为什么会不翼而飞。在人类发明的所有科学中,只有经济学可以推断,可以解释,而其准确性与物理或化学等自然科学是 一样的。当然,在某些情况下,该钞票可以相当持久地留在地上,正如秋天的黄叶无风自落,但秋风起黄叶却可飘到天上去。

   「某 些情况」的指定是重要的。科学方法称之为验证条件(test conditions),经济学则称为局限条件(constraints)。这就带来推测与预测之分。推测是要指定条件的。条件是真实世界的条件,可以观 察到。条件不对,推测的效果往往不同。推测与解释是同一回事。在我指定的条件下,推测百元钞票会在街道上不翼而飞,逻辑说,等于我解释了该钞票为什么会消 失。推测是prediction,是解释,永远有条件。经济推测要指明局限条件,有时不言自明,用不着说出来,但有时不说清楚条件为何听者或读者会被误 导。不管条件的推断不是推测,而是预测,forecast是也。这是看水晶球,或者是看风水。不是科学,但相信水晶球的人甚众。风水先生这个行业有了数千 年,历久不衰。

   举个例子吧。我称「推断」股市走势的图表派为风水派。什么三角形呀,什么双肩 呀,等等,是没有条件指定的。这是预测。从经济学的角度看,预测股市的图表派没有指明局限条件及局限的转变。这是看风水,有人为之发达,也有人为之破产, 但人还是人,不少相信,所以风水先生有收入。

   科学是没有水晶球的。我懂得的经济学也没有。

   科学是有法则的,逻辑的法则,科学的方法(The Methodology of Science)是也。逻辑属哲学系,可能是人类最湛深的学问,深得有点发神经,不主张同学们钻进去。然而,基本的「方法」逻辑重要,尤其是对中国的青年来说,多多少少总要知一点。

   我曾经是二十世纪哲学逻辑大师加纳(R. Carnap)的学生,不是入室弟子,但算是得到少林方丈指点过一两手。是二十世纪大名鼎鼎的维也纳学派的思维,在三卷本的《经济解释》的首卷《科学说需求》中 的第一章——《科学的方法》——我从经济实证的角度解释过了。写于一九八八年,那章写得称意而重要,同学们要一读再读。说重要,因为那是我知道的唯一的从 经济实证的角度论科学方法。科学方法的哲学逻辑走进了象牙之塔,走进了一个圣殿,其中的大师君子不能分身参与实证科学(empirical science)的研究工作。我学了象牙塔内的一小点就跑出来,作了多年的实证研究,然后回顾塔中所学,以自己的实证或验证经验与逻辑哲学互相印证,写成 了该章。

   该章很长,这里不重述。要说的重点,是科学不是求对,也不是求错,而是求可以被事实 推翻。可以被事实推翻但没有被推翻,科学理论就算是被证实或验证(confirmed)了。A theory cannot be proven; it can only be confirmed——同学们要记着这句话。Proving与confirming不同,在实证科学中有着微妙而重要的分别。前者是证实了,不可能错,正 如数学上证实了的定理。后者呢?以中文言之也可说是证实,较为正确是验证了是对的,没有错。但验证了的对,还可能错,对了无数次还可能错。可以被事实推翻 (可以错)但没有被推翻,英文字是confirm——还可能是错的证实。文化不同,严格来说,中文没有这个字。

   我 自己在经济科学方法上的主要贡献,是指出与坚持,验证理论一定要用可以观察到的变量。浅得离奇,对得无话可说,但经济学者一般不重视。或者说,他们认为那 样浅,是小儿科,没有想深一层,无从验证的却认为是验证了。说什么意图,谈什么意欲,又或者搞什么博弈、什么偷懒出术的,在真实世界看得到吗?不是说人不 会博弈,但在观察上我们怎可以知道?我看着一个貌美如花的女人,目不转睛,意图相当明显,但我可没有动手动脚,你怎可以知道我的意图是什么?要以我的行为 验证你的理论,你只能说我目不转睛地看着那个女人,因为是事实,可以观察到,而如果换了一个男的,我忙顾左右,也可以观察到,也是事实。如果你发明了一个 「异性相吸」的理论,你只能从上述的可以观察到的行为验证。我不认为今天盛行的博弈理论是可取的实证科学,因为其中无从观察的变量太多,不能验证。

   一 般而言,科学的起点是一些武断的假设,称公理(postulate或axiom)。通常不真实,往往抽象。所谓公理,是参与的人不准在公理上争辩。经济学 的第一个公理是所有人的行为都是个人选择的结果。跟着的第二个公理,是每个人的所有行为,都是在局限条件的约束下争取最大的利益——我曾经称之为「自私的 假设」——又称局限下争取极大化(constrained maximization)。这就带来一个难题:「极大化」用什么来量度呢?财富(wealth)、收入(income)、盈利(profit)、租值 (rent)、功用(utility)——都有经济学者采用。

   出自洛杉矶加大与芝加哥大学的 传统,我首先淘汰了盈利,因为盈利是意外的收获,逻辑说不可以刻意地争取。行内最普遍地采用的是「功用」,但我个人从开始就避之则吉。这是因为功用是空中 楼阁,二百年前由边沁(J. Bentham)想象出来,真实世界不存在。功用是个变量(variable),科学理论往往有无从观察的变量存在。从开始写博士论文起,我知道验证只能 靠可以观察到的变量,无从观察的以少为妙。功用不是真有其物,多个香炉多只鬼,可以不用当然不用。

   话 虽如此,同学们对功用的理念是要深入认识的。不需要用,但要知道其中玄机。这是因为功用理论经过多年发展,带来了两方面的重要思维。其一是以数字排列选 择。不管用什么名目来排列,这排列重要,而熟知功用排列的哲理,对极大化的思维有助。其二是近代的功用排列,用序数(ordinal numbers)。序数是以数字分高下,不比较数字之间的差距,也即是说数字不可以加起来。从选择的角度解释行为,选择的排列重要,而从边际转变的角度论 选择,我们是不需要顾及数字之间的差距的。

   用上功用理论的理念,却放弃了以功用作为量度选择 的工具,在经济学行内不止我一人,但恐怕不及一掌之数。我认为功用量度在行内盛行,主要是数学方程式可以写得漂亮。我的兴趣是理论的实用性。真实世界不存 在的变量,以少为妙,可以不用不应该用。在从事解释行为或现象的经济学者中,喜欢以功用量度而又用得最出色的,应该是贝加(G. S. Becker)。个人认为,贝加可以解释的,我可以不用功用方程式也解释得到,而用上功用量度,好些时会中套套逻辑(tautology)之计,高明如贝 加也不一定避得开。

   方程式,方程式!同学们要用我当然不反对,但千万不要因为好看或显得有学 问而用之。好看,却比不上流畅的文字。学问吗?有就有,没有就没有,方程式是不能把学问加上去的。同学们要学数,花一两年工夫值得。一般学子没有戴维德或 高斯或奈特的天赋,数学于是对思维有助。如果有史密斯的天赋,学数更是多此一举了。

量度极大 化,我有时用财富,有时用收入,有时用租值。各有各的方便之处,也各有各的困难。「财富」的困难是要靠利息率的存在,而没有市场则没有利息率。「收入」的 困难是秒秒不同,这秒高那秒低,不一定是选这秒的。「租值」的困难是要在特别情况下才可以用。我自己三者皆用,看情况而定,而如果集中于边际转变来处理选 择,(点击此处阅读下一页)

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