李井奎:消费者行为与发展问题的微观实证研究

——2015年诺贝尔经济学奖获得者安格斯·迪顿研究贡献综述
选择字号:   本文共阅读 135 次 更新时间:2020-11-30 15:41:30

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李井奎  

  

   内容提要:安格斯·迪顿自上个世纪70年代以来一直从事经济学中的消费、储蓄和发展问题的研究,研究领域横跨计量经济学、微观经济学和发展经济学,在理论和实证之间搭建起了一座桥梁。

   本文通过对迪顿教授在消费与储蓄、家庭调查分析以及关于贫困测量、健康与不平等方面的主要文献进行综述,展示了他在这些领域的主要贡献。

  

   关键词:几近理想的需求系统丨迪顿悖论丨家庭调查分析丨贫困测量

  

一、引 言


   2015年的诺贝尔经济学奖授予给了拥有英国和美国双重国籍、目前任教于普林斯顿大学伍德罗?威尔逊公共与国际事务学院和普林斯顿大学经济系的安格斯?迪顿(Angus S. Deaton),以表彰他在消费、贫困和福利方面的研究贡献。瑞典皇家科学院在颁奖词中称赞他“通过研究如何将个人选择的结果进行加总,推动了微观经济学、宏观经济学和发展经济学的研究进展。”

  

   安格斯?迪顿1945年出生于苏格兰的爱丁堡,在剑桥大学取得了学士、硕士学位后,于1974年从剑桥大学博士毕业,博士论文题目是《消费者需求模型及其对英国的应用》。之后,他在剑桥大学菲茨威廉学院担任研究员,与他的导师理查德?斯通(Richard Stone) 一起在应用经济系工作。对安格斯?迪顿早期的学术生涯产生重要影响的是他的两位老师:W.M.高曼 和理查德?斯通。1976年,迪顿在布里斯托尔大学担任计量经济学教授。在此期间,他完成了其最重要的著作《经济学与消费者行为》的大部分内容。1978年,迪顿荣获计量经济学会颁发的弗里希奖章,成为该奖章的首位获得者,该奖每两年颁发一次,奖励对象是之前五年发表《计量经济学杂志》上的论文。1980年,他关于不同消费品的需求是如何取决于价格和收入的研究发表在《美国经济评论》上,该论文成为1970年以来该杂志刊发的最具影响力的二十篇论文之一(Deatonand Muellbauer,1980b)。1983年,迪顿移居北美,受聘为普林斯顿大学经济系的德怀特?艾森豪威尔国际事务和经济学教授,此外还担任该校伍德罗?威尔逊公共与国际事务学院国际事务教授。迪顿是计量经济学会会士、英国皇家科学院通讯院士、美国艺术与科学院院士。2007年,迪顿被选为美国经济学会主席。由于他对消费和储蓄理论以及经济福利的度量方面做出的基础性贡献,2011年他获得了西班牙对外银行基金会经济学知识前沿贡献奖(BBVA Foundation Frontiers of Knowledge Award of Economics)。本文从三个方面来综述安格斯?迪顿教授的学术成果,最后做一下总结。

  

二、关于消费和储蓄的研究


   迪顿在经济学的多个领域均取得了不凡的成就,因此要想在一篇文章内对他的贡献尽数介绍,并给予公正的对待是非常困难的。他早期的工作主要集中在消费者行为研究方面。迪顿的成名作即他与缪尔鲍尔合著的《经济学与消费者行为》一书(Deaton and Muellbauer,1980a),尽管在这本书中高曼和斯通对他的影响随处可见,但是两位作者还是在前人的基础上将理论研究推进了很大一步。这本书通过引入消费者行为理论中的对偶理论,向年轻一代的经济学家展示了如何在消费者行为理论和微观数据分析方面搭建起桥梁。在写作此书的过程中,他们还发展了一套几近理想的需求系统(Almost Ideal Demand System,简称AIDS)(Deaton and Muellbauer,1980b)。这一系统给出了一种灵活的、可予以估计的函数形式,这一函数形式在理论上具有着良好的性质,随后被广泛地运用到了关于消费者需求的应用研究中。对于测量消费对价格和收入的反应,AIDS提供了一个很好的工具,可以用来解释福利经济学、政府购买行为对消费的影响以及其他各类政策的制定和效果分析,实用性很强。

  

   迪顿还对储蓄行为做出了重大的贡献。他与MartinBrowning和Margaret Irish合作的论文就跨期储蓄和劳动供给进行了研究,引入了从横截面的时间序列数据中构造真正的面板数据这一方法(Deaton,Browning and Irish,1985)。迪顿在这方面的研究为在消费的生命周期与不确定性条件下家庭劳动供给之间建立起完整的统一分析,提供了一个一般性的框架。迪顿与他的合作者从1970年到1977年间英国的家庭支出调查数据中推断出男性的劳动供给以及不同年龄段的消费情况,他们所做的详细分析表明既有的理论对基于商业周期和生命周期的工作小时数和工资情况的解释并不成功。这篇文章及其后续的论文(Deaton,1985)受到了广泛的引用,在现代的计量分析中应用颇广。

  

   1987年,他提出了所谓“迪顿悖论”,这已经在宏观经济学研究文献中变得非常著名(Deaton,1987)。自从约翰?梅纳德?凯恩斯在《就业、利息与货币通论》中首先将收入与消费联系起来之后,后来的研究者就用收入来说明消费的变动,这是经济理论上的一个具有重要意义的革新,也是凯恩斯主义的财政政策和货币政策的重要理论依据。但凯恩斯考虑的收入仅局限在现期收入上,1946年库兹涅茨发现“消费函数之谜”后,引发了一场大论战,结果产生了诸如相对收入假说、生命周期假说和持久收入假说等,进一步丰富了凯恩斯的消费函数理论。生命周期假说和持久收入假说由于从消费者效用最大化这一前提出发,弥补了凯恩斯消费函数微观基础的欠缺问题,所以更为流行,这两个假说都强调消费者在进行消费决策时,基本上都是从未来的预期收入来考虑,而不是现期的收入,因此得到的结论也颇为类似,后人将它们合称为“生命周期持久收入假说”。但是,迪顿发现经济学家所做的对时间序列数据的大部分分析表明,美国和其他地区的个人平均收入是一阶差分上存在正的自相关的单位根过程。而如果这一发现是确实无误的,对劳动收入的一个单位的冲击应该会造成永久收入上大于一单位的冲击,那么,持久收入假说预测收入比消费更加平滑这一观点就是站不住脚的。数据上的发现告诉我们,消费要比收入更加平滑,因此消费具有过度的平滑性,这就是所谓的“迪顿悖论”。

  

   迪顿还有两篇关于储蓄的文章也对后来的文献产生了较大影响。迪顿(1991)关于缓冲存货储蓄的论文引入的模型,现在已经成为消费与储蓄分析的基本工具。该论文对消费者无法借贷但可以储蓄情况下的静态均衡的特性进行了描述。这些消费者处于短期平滑的目的会持有资产,但是绝对不会积累大笔财富。另外一篇与Christina Paxson合作的论文探讨了跨期选择、保险和不平等之间的关系(Deaton and Paxson,1994)。这篇文章在关于消费保险的宏观经济学研究领域滋生了大批研究文献,引来众多的经济学者参与争鸣。1991年,迪顿收到克拉伦登讲座的邀请,他利用这个机会,就这个文献的后续发展进行检视,将他的研究和其他人的研究综合起来进行了回顾。最终,讲座的内容被写成一本书,这就是《理解消费》(Deaton,1992)。这本书对消费和储蓄领域的理论状况和经验证据的情况进行了深入全面的阐述,给人以深刻的印象。

  

   在《理解消费》一书中,迪顿表示,经济学家在理解家庭储蓄和消费模式的研究努力,为经济学科带来的最可称道的科学成果。几十年中,经济学家做了大量实证和理论工作,而且与其他经济学分支不同的是,在消费研究中,实证和理论从没有长久地分离过。对家庭行为感兴趣的微观经济学家和始终把总消费视为解释总量波动的中心因素的宏观经济学家,都被消费问题所吸引,而计量经济学家也为此做出了卓越的贡献。储蓄与经济周期、储蓄与增长、储蓄与竞争以及储蓄与福利的关系始终是经济学家激烈争论的主题。尤其是在1978年霍尔的《论前瞻型消费行为的随机含义》一文发表之后,关于消费和储蓄的研究就进一步得到了强化。因此,迪顿着重地把这一问题置于微观和宏观之间、截面数据和面板数据之间以及它们与总量时间序列研究之间的相互影响上。对于既有的代表性消费者这个概念,迪顿使用总量数据进行分析,他发现这类研究价值非常有限。代表性消费者这一概念存在两个重要缺陷:他们知道的太多,他们的生命太长。迪顿认为,如果我们观察个人的微观行为,严肃地从个体开始思考总体的行为,我们可能可以更多地了解总消费。

  

三、关于家庭调查的微观计量分析和对价格波动的研究


   从1980年代开始,迪顿逐渐转向发展经济学的研究。他加入了普林斯顿大学的“发展研究计划”,后来还成为了该计划的负责人。迪顿在这里打造了一个团队,将那些对发展问题感兴趣的同事和学生聚拢在一起,使普林斯顿大学成为这一领域研究的重镇之一。通过他与世界银行共同完成的工作,迪顿对“生活标准衡量调查”的设计做出了很大贡献。这项研究从一系列国家中调查得到了一批关于家庭的微观数据,推动了发展问题的研究。迪顿使用这些和其他一些数据集,发表了一系列颇具影响力的研究成果,譬如对男孩和女孩在家庭内部资源分配上的歧视(Deaton,1989),进行需求的价格弹性估计时对量价效用进行分离(Deaton,1988),以及规模经济和食品消费(Deaton and Paxson,1998)等。这些工作最后的成果是写成了一本专著《家庭调查分析——关于发展政策的一种微观经济学计量学方法》,此书是发展中国家家庭调查方面的奠基性著作,也很快成为了这个领域标准的参考书(Deaton,1997)。

  

家庭调查分析的数据来自于发展中国家,其中包括科特迪瓦、印度、巴基斯坦、南非、中国台湾地区和泰国。对这些数据进行分析,目的在于如何对这些国家的政策进行评估。迪顿在这一个数据分析的过程中,更为注重方法论上的探讨,大量引入有益于构建数据和政策之间桥梁的各种统计和计量经济学方法。家庭调查提供了关于经济行为及其与政策之间关联的一套丰富的数据资料。这些数据在个体家庭层面就诸多变量给出了信息,这些变量包括价格、转移支付、入学条件等与政策有关或无关的内容。对于那些容易受到政策影响的变量,如营养水平、支出模式、受教育程度、收入和健康等,该调查也进行了数据采集。由于经济学界对社会实验进行研究的兴趣日益浓厚,家庭调查数据可以用来评估社会实验的结果。迪顿指出,在社会科学中,真正的实验并不总是可能的,而且它也常会因为将问题呈现出来的困难而难以达到我们进行实验的理想目标。在可控实验无法做到的时候,通过努力在数据间爬梳,再加上机运和灵感,这些微观数据可以为我们对政策效果进行评价提供强有力的帮助。这些自然实验已经成为很多重要发现的来源之一,当然也颇富争议。迪顿认为,尽管有所争议,而且这种自然实验的方法也不能算尽如人意,但是,认识到这是识别政策效果的一种方式仍不失为是一个良好的起点。(点击此处阅读下一页)

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