周业安:经济学正在寻求新的微观基础吗?

选择字号:   本文共阅读 220 次 更新时间:2021-01-12 15:19:04

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周业安  

  

  

摘要:西蒙和卡尼曼等人发展的行为经济学本质上采取了一种“经济学方法论弱个体主义”。这种新的理论范式坚持从个体出发,探讨社会经济问题;同时又通过认知双系统理论来引入社会因素,通过人的自利偏好与社会偏好的互动关系来刻画人的丰富性与多样性,这样就可以避开高度社会化的理论陷阱。但现在的行为与实验经济学的发展已经逐步偏离了西蒙、卡尼曼等人开创的研究路径,转而选择对新古典经济学的修补。行为与实验经济学有可能为经济学提供一个新的微观基础,但前提是回到西蒙与卡尼曼等人的思想路径。

   关键词:方法论个体主义;社会性;弱个体主义

  

一、引 言

   经济理论迄今还在寻找一个更好的微观基础。从经济思想史的视角看,过去的经济理论要么直接从整体上构造一个理论体系,要么从单纯的个体来构造一个理论体系,前者缺乏一个微观基础,而后者的微观基础则备受质疑。经济学家对新古典经济学的质疑本质上是对其作为微观基础的质疑,尽管理性预期的引入让新古典经济学在构建微观主体行为模型方面有了近乎完美的技术路径,但理性预期假定本身并无法准确刻画社会中的个体的真实画面。经济学家在运用方法论个体主义时,通过个体之间的社会互动来修补纯粹的个体分析的不足,比如Becker and Murphy、贝克尔和墨菲所做的工作,不过在这种范式拓展的过程中,实际上充分理性的假定已经被悄悄削弱了。20世纪七十八十年代兴起的行为与实验经济学则在这方面走得更远。Tversky and Kahneman把心理学的研究与经济学的研究巧妙地结合起来,构造了一个关于个体决策的前景理论,这个理论的初衷可以理解为替代新古典范式的一次尝试,或者说可以理解为对经济学中微观基础的重塑。在前景理论中,个体不再是纯粹的个体,也不是贝克尔式的人际间社会互动的修补,而是在个体偏好层面直接引入了社会属性。损失厌恶作为一种偏好类型,建立在参考点与相对损益权衡的基础上,而参考点是由社会决定的。这就意味着个体的决策与判断走出了单纯的个体效用最大化的象牙塔,转向真实的社会中的人的行为。

   在卡尼曼和特维斯基等人的开创性研究基础上,一些经济学家开始不断拓展偏好的结构研究,并最终形成了一个关于偏好的微观结构理论。这种持续的理论探索都指向新的目标,那就是更好地构建一个新的微观基础。这一理论探索经历了有限理性假说的提出、行为经济学的崛起、实验方法的广泛运用等不同的特定阶段,迄今已经形成了一定的共识。和贝克尔等人的个体间的社会互动的处理方式不同,新的理论探索着眼于个体与社会的互动。新的理论共识在于,个体具有一定程度的社会性,个体既不是独立的纯粹的个体,也不是无差别地融入社会的一分子。个体既保留了自身的属性,也嵌入在社会网络中,附加了不同程度的社会属性。个体既有理性经济人的一面,同时又具有情感、互惠、利他、公平、认同等社会性的一面。个体的这种多样性和丰富性恰恰体现了其真实性,充分反映了个体的理性局限。但在这些共识性的背后,新的理论探索也隐藏着一些重要的分歧,比如对新古典范式的妥协,或者说向新古典范式的退化等等。本文将通过对卡尼曼和特维斯基的前景理论及其代表性的拓展模型进行剖析,进一步讨论社会偏好理论的真实理论含义与隐藏的观点分歧,探讨行为与实验经济学在重塑新微观基础方面的可能性。

  

二、卡尼曼和特维斯基在经济学微观基础的重塑方面究竟贡献了什么

   行为经济学的兴起得益于卡尼曼和特维斯基的一系列开创性研究,其中最重要的一项莫过于他们提出的“前景理论(Prospect Theory)”。前景理论的目标是与新古典经济学的效用最大化理论竞争,其基础是以启发式和框架为基本元素的不确定下的判断与决策的理论。这个理论后来经过了一系列拓展,形成了以参照点依赖、损失厌恶和框架效应等为核心的较为完整的理论模型,成为行为经济学的微观基础之一。

   前景理论的主要思想在于,一是有限理性的当事人按照“价值函数”进行决策,而不是新古典理性经济人的效用函数。按价值函数决策与效用最大化决策的根本区别在于以下几方面:(1)当事人依赖启发式决策,遵从框架效应,而不是处处和时时最优化;(2)当事人依据相对损益决策,而不是依据效用来权衡;(3)当事人对相对损益的计算取决于参照点的选择;(4)当事人存在损失厌恶。二是在不确定条件下,当事人按照“权重函数”进行决策,而不是客观概率分布进行加权平均,也就是说,当事人面对客观概率分布,可能会出现高估小概率、低估大概率的偏误,从而决策所依赖的主观概率分布与客观概率分布会不一致,这是当事人经常出现决策失误的重要原因。

   前景理论提出来后,在经济学领域产生了广泛的影响。Barberis回顾了近三十年该理论在各种领域的应用。其中最具代表性的是Kőszegi and Rabin提出的“参考点依赖偏好(Reference-Dependent Preferences)”模型,这种模型试图把前景理论与新古典效用最大化理论结合起来,通过假定当事人的参考点是其最近对结果的期望(而不是现状),同时保留了当事人对结果的理性预期。该模型允许当事人效用最大化,但决策会受制于参考点。也就是说,这种模型强调当事人在关注相对损益的前提下,去寻求效用最大化的结果。由于损失厌恶的影响,这种效用最大化结果就会偏离新古典理性经济人的最优化结果。

   由于Kőszegi and Rabin把前景理论中的参考点处理成一种期望,实际上就把当事人局限在纯个体的范畴,从而得以与新古典范式保持内在的一致性。这也是他们一直想要做的。以马修·拉宾为代表的部分行为经济学家试图把卡尼曼等人建立的前景理论融入新古典范式中,核心在于修正理性经济人的局限,在既定的理性选择框架内,为其注入“心理学现实主义(psychological realism)”。因此,在拉宾等人看来,行为经济学只是对新古典范式的矫正,并非是一种新的竞争范式。

   但Kőszegi and Rabin发展的参考点依赖偏好模型显然把卡尼曼等人的前景理论高度简化了,或者准确地说,是用新古典范式的逻辑将前景理论简化了。其中关键在于对参考点的处理。基于预期的参考点建模方法将参考点与当事人对最近结果的预期联系起来,预期成为人的行为的决定因素的一部分。同时,在这个模型中,当事人决策是嵌入在理性选择模型中的,当事人根据理性预期做出未来的行动计划,假定通过权衡选出某项最优行动计划进行实施,那么实施的行动计划与计划的行动计划是一致的。理性预期假定确保这种计划与实施的内在一致性,从而当事人对最近结果的预期得以在理性选择过程中决定人的行为。

   单从模型的逻辑看,参考点依赖偏好模型是很成功的,这一模型引发了大量的后续研究,并成为前景理论衍生出来的最广泛应用的模型之一。但这一模型的高度抽象通过向新古典范式寻求一致性,实际上一定程度地偏离了卡尼曼和特维斯基原本的前景理论所蕴含的思想。Kőszegi and Rabin(2006)对参考点的处理相当于从过去的理性预期模型中,分离出一个最近结果的预期,然后假定当事人会对这个最近结果的预期产生依赖。所谓依赖,就是受这种最近结果预期的决定性的影响。这种处理的好处在于参考点可以内生于模型当中,不像卡尼曼和特维斯基早期的外生处理。但这种处理所采取的二元方法和Kahneman及卡尼曼的二元方法大相径庭。Kőszegi and Rabin的二元方法是在传统效用最大化模型中增加一个基于参考点依赖偏好的效用(附加一个相对损益效用函数),参考点的生成则是通过对传统效用函数中的结果的最近的预期,这样一来,理性预期的当事人就可以将传统效用函数的最优化与基于参考点依赖偏好的效用最优化联系起来,统一求解。而Kahneman及卡尼曼的二元方法则是将人的认知系统划分为两个模块,一个是慢系统,指深思熟虑的部分,也就是理性经济人假定的基础;另一个是快系统,指直觉和情感部分,是前景理论的基础。两个系统相互作用,形成了人的复杂行为。在卡尼曼等人的二元系统中,个体就不能一直寻求最优化,当直觉和情感等因素激发快系统占上风时,个体会冲动,会社会比较,会在同一个地方跌倒多次。也就是说,正是因为快系统的存在,西蒙的有限理性才体现出了“有限”一词的意义。

   实际上,在Kahneman和卡尼曼的二元系统中,快系统已经超越了纯粹的个体主义方法论,包含情感在内的决策机制隐含着人的社会属性,从而两个系统的互动其实是个体与社会的互动。这是拉宾等人所忽略的关键成分。O'Donoghuey and Sprengerz在总结了参考点依赖偏好模型的诸多研究成果后,也坦承拉宾等人的处理会带来一些问题,比如环境等因素可能会阻碍预期的形成,参考点的多重性等等。迄今在基于前景理论扩展的文献中,关于参考点的定义多种多样,比如基于现状的参考点,基于过去的参考点,基于未来的参考点,基于社会比较的参考点,基于凸显事件的参考点等等。拉宾等人的参考点依赖模型是基于未来的参考点,通过预期来定义。而除了拉宾等人的这种处理方法外,所有其他的参考点的处理均带有不同程度的社会属性。

   对参考点的处理涉及两个主要问题,一是参考点的定义;二是参考点的多重性和动态性。在卡尼曼和特维斯基的前景理论中并没有给予参考点明确的定义,并且参考点也是外生的和静态的。那么为何前景理论中会把参考点设置为外生的?实际上这与后来卡尼曼阐述的双系统理论有关。参考点对应快系统,是快系统决策的一个组成部分。个体在按快系统决策时,不再遵从理性经济人的模式,而是遵从启发式、框架等,受直觉和情感等因素的支配。在前景理论中,参考点的设置看似为了计算相对损益的便利,但这并非参考点的本质。参考点的本质是展现参与人的社会属性。如卡尼曼自己所说:“在讨价还价时,双方交换的信息都是想找到一个参照点并给对方提供一个锚定。”Kahneman、Knetsch and Thaler进一步指出,参考点的确立包含了公平的态度。当前的工资、价格或者租金都可能成为参考点。这是一种基于现状的参考点设定,一方面反映了人们不愿改变现状的心理,而另一方面也是人们试图寻求某种公平的努力。卡尼曼等人对参考点的进一步界定显然是带有社会属性的,和拉宾等人的参考点依赖偏好模型有着本质的区别。

假定参考点的设定不是依据现状,而是依据过去,那么同样也无法规避社会属性。因为一个人的过去就是个体与社会互动的历史,个体的过去经验实际上已经是经历了社会过程的认知。个体把过去的经验作为参考点,实际上已经把社会属性纳入到了决策系统当中。突显事件同样也是带有社会属性的。所谓突显事件,就是众多选择中最突出的那个选择。这本身就是一种社会比较。注意,新古典理性经济人也在众多选择中比较,但这比较是对比每种选择的成本收益。而基于前景理论的比较不是比较绝对成本收益,而是比较当事人认同的某些维度,也就是某种框架。一些维度突显,是因为框架得到了认同。假如把这些比较显性化,就是社会比较。参考点在社会比较中才更显示出其存在的意义。何谓相对损益?当然是通过社会比较才得到相对损益。否则,对个体而言,就自己的绝对损益水平的相对化没有意义。一个人一个月挣1万元,本身没有意义。只有当这1万元放到社会的平均收入水平的比较中,才显得有意义。社会比较不仅仅是收入的相对性,其他各种社会特征都可以比较,比如社会地位、工作性质、工作岗位等等。(点击此处阅读下一页)

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